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Prezzi delle opzioni finanziarie, Il pricing delle opzioni

Cosa influenza il prezzo delle opzioni?

Le opzioni Call garantiscono al possessore il diritto di ricevere a scadenza o entro la scadenza e ad un prezzo prefissato il sottostante, oppure quando non possibile ad esempio per opzioni su indici di borsa, il corrispettivo in denaro. A differenza delle opzioni Call, le opzioni Put garantisce al possessore il diritto di vendere a scadenza il sottostante ad un prezzo prefissato.

Prevede la consegna fisica dei titoli dopo cinque giorni dalla scadenza. Sono negoziate all'IDEM e possono avere scadenza mensile o trimestrale marzo, giugno, settembre e dicembreIn ogni seduta sono presenti le prime tre scadenze mensili e trimestrali. Per ogni call e put sono negoziati almeno 9 prezzi di esercizio, di cui uno è at the money o vicino e almeno 4 per parte. L'opzione FTSE MIB attribuisce all'acquirente la facoltà, dietro pagamento di un premio, di incassare a scadenza una somma determinata come prodotto fra il valore assegnato convenzionalmente ad ogni punto dell'indice ora 2,5 euro e la differenza tra il valore dell'indice stabilito alla stipulazione del contratto prezzo di esercizio e il valore dell'indice alla scadenza dell'opzione. Esiste sia l'opzione call che quella put.

Il profitto realizzato sarà dato dalla differenza tra lo strike price e il prezzo di mercato. Anche nel caso delle opzioni Put spieghiamo tutto con un grafico.

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  • Dividendi Operatività sul sito Fineco e su PowerDesk Per operare è sufficiente selezionare la lista "Opzioni" dal menu laterale del sito Fineco sotto la voce "Futures e Opzioni" o dal menu dei panieri disponibili su PowerDesk.
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In questo caso il profitto massimo è dato dalla differenza dal valore dello strike meno il prezzo di mercato mentre la perdita massima è determinata dal premio iniziale. Desiderano proteggere il proprio portafoglio da ribassi del mercato. Come valutare le Opzioni europee che NON pagano dividendi con Black and Scholes Prima di acquistare opzioni, sia Call che Put, il primo passo da fare e valutare se il prezzo di acquisto è quello giusto oppure no.

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Il modello di Black e Scholes si basa su alcune ipotesi: Il prezzo del titolo sottostatane è un moto browniano geometrico con media e varianza noti e costanti nel tempo. Il mercato è perfetto, ovvero: È perfettamente competitivo, cioè gli operatori non sono in grado di influenzare il prezzo dei titoli con le loro operazioni.

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È privo di attriti, cioè non ci sono costi di transazione, tasse ed e possibile vendere allo scoperto senza nessuna penalità. Se il mercato risponde a queste caratteristiche, il modello in esame offre una base rigorosa per calcolare il valore.

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  • I primi assumono che il prezzo del sottostante subisca variazioni continuamente, mentre i secondi assumono che le variazioni avvengano in precisi istanti temporali e che il prezzo rimanga inalterato tra due istanti successivi.
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N denota la funzione di ripartizione di una variabile casuale normale. Le ipotesi su cui si basa il modello non cambiano.

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S t è il prezzo del titolo sottostante. Ricordiamo che ci guadagnare rapidamente opzioni altre derivazioni del modello di Black and Scholes come il caso delle opzioni su futures.

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Conclusioni Ricordiamo che il modello di Black and Scholes, come la maggior parte dei prezzi delle opzioni finanziarie che vengono utilizzate in finanza si basano su ipotesi spesso non vere ed è per questo motivo che si devono utilizzare ed interpretare con cautela.