Che cos'è un'opzione di diffusione?

Opzioni di diffusione

opzioni di diffusione

Sono due strategie diverse ed entrambe hanno merito. La decisione finale verrà presa dal tuo broker e da te e terrà conto non solo del tuo profilo patrimoniale ma anche della tua tolleranza al rischio, della familiarità con le opzioni e delle regole sui margini interni del broker. Definiamo alcune definizioni per altri lettori. Gli spread sono scambiati 1: 1 e hanno un profilo di ricompensa limitato dal rischio limitato.

Opzioni di diffusione Professionista ...

Mentre buy-write e put write sono eccellenti strategie per gli investitori, gli spread verticali offrono agli speculatori un modo per ricevere premi pur assumendo un rischio limitato.

Ma la domanda pone in particolare la ruota. Di seguito è riportato un flusso di lavoro che mostra le transazioni, una dopo l'altra, inclusi risultati e follow-up.

opzioni di diffusione

Puoi vedere la Ruota iniziare con una short put e, a seconda di cosa succede alla scadenza, presenta il prossimo trade. La strategia inizia con Trade 0: vendere un put garantito in contanti Alla scadenza n.

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Alla scadenza n. La short put scade senza valore.

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Lo stock si chiude sotto lo strike, ti verrà assegnato il tuo short put e ora sei lungo azioni. La chiamata scade senza valore. Se hai una nuova scorciatoia Se la put scade nel denaro, la put viene assegnata e tu hai azioni lunghe Follow-up: vendi chiamate e put in altre parole, vendi uno straddle contro le tue azioni lunghe di recente acquisto.

Ma no put. Se ti viene assegnato un put garantito in contanti, acquisti lo stock Follow-up Vendi lo straddle contro il tuo lungo stock il calcio si chiude sopra lo strike, il tuo calcio lungo viene chiamato via, sei piatto.

Se sei piatto dopo la scadenza n.

Come possiamo aiutare?

Se hai quote lunghe, la strategia "The wheel" ti consente di vendere 2 chiamate a fronte di azioni lunghe Opzioni di diffusione questo punto, vorrei chiedere ai lettori di pensare a ciascuno dei profili di payoff sopra e notare le somiglianze.

Il profilo di payoff del buy-write, alla scadenza, è lo stesso dello short put garantito in contanti. La ruota si basa sul presupposto che le opzioni scadranno inutilmente il più delle volte e quando ti viene assegnato c'è uno scambio di opzioni corte alternativo.

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Sembra molto sistematico ma manca di tutte le affermazioni qualitative che si fanno prima di vendere un'opzione. Quale strategia è "migliore", lo spread di credito o "The Wheel".

strategia di diffusione delle opzioni

La mia risposta rimane, sono due strategie diverse ed entrambe hanno merito. Grazie per la A2A. Spero che queste informazioni ti siano utili e goditi la serata.

Risposta 2: La strategia della Ruota di vendere una strozzatura contro una posizione nel sottostante non è niente di speciale. L'essenza della strategia è che inizialmente vendi una short put o un call coperto. Se lo stock è al di sopra dello sciopero alla scadenza, sei piatto e lo fai di nuovo.

Se lo stock scende e finisci a lungo opzioni di diffusione stock, ora vendi una short call e una short put.

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Tutto quello che stai facendo è la media dei costi in dollari tramite opzioni e l'inserimento di due posizioni invece della sola posizione iniziale e gli scioperi sono diversi. Insegui un piccolo profitto potenziale in cambio di sopportare tutto il rischio al ribasso al di sotto dello strike breve meno premio ricevuto.

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Come affermano alcuni vecchi timer, con chiamate coperte e scorciatoie, "La maggior parte delle volte mangi come un uccello e una volta ogni tanto non ti piacciono gli elefanti". Rischio di coda!!!

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Se insisti nel farlo, piuttosto che accettare l'incarico, tira giù gli short put prima che diventino ITM. Se non btcon guadagna nulla, il sottostante potrebbe scendere ben al di sotto del opzioni di diffusione prezzo di acquisto mettere lo strike venduto e quindi, potresti non ricevere molto per la chiamata coperta che speri di vendere.

Potrebbe anche essere necessario bloccare una perdita per ottenere un premio decente. I miei due centesimi sono che se hai intenzione di vendere premium, fallo in opzioni di diffusione verticali. La gamba lunga fornirà protezione contro il rischio di coda e non ti farai saltare in aria.

Risposta 3: Io stesso sono un grande fan della vendita dei premi in generale. Tuttavia, vendere mette a nudo ha il problema di inghiottire il margine. Non puoi mettere troppi soldi per funzionare usando questa strategia prima di rimanere senza margine. Quindi preferisco vendere spread put per andare a lungo e vendere spread call per andare a short.

Che cos'è un'opzione di diffusione?

Stai concentrando i tuoi proiettili su un'alta percentuale di operazioni di successo. Tuttavia, la dimensione massima della vincita è molto più piccola della dimensione massima della perdita; DEVI essere disciplinato in merito a: interrompere la gestione per uscire a livelli di perdita accettabili.

Vuoi avere un occhio attento allo stato generale del mercato e alle condizioni; implementare molti spread di rialzo mentre il mercato si muove in ondate di grado 3 più elevato e mentre il mercato mostra segni di topping ed esecuzione di correzioni di livello superiore minori o superioriprendere profitti e ridurre la propria esposizione in modo aggressivo. Se è un pullback più piccolo, non preoccuparti: puoi quindi ristabilire le stesse identiche posizioni per ancora più soldi!

Buona fortuna.