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Strategia della farfalla sulle opzioni, Qual è la strategia della farfalla?

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    Si possono costuire comprando una call con prezzo d'esercizio basso, K1, comprando una call con prezzo d'esercizio alto, K3, e vendendo due call con prezzo d'esercizio intermedio, K2. In genere, K2 è vicino al prezzo corrente dell'indice.

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    La figura mostra il profilo dei profitti e delle perdite. Gli spread a farfalla consentono profitti se il prezzo dell'indice resta vicino a K2 ma generano una perdita nel caso di Strategia della farfalla sulle opzioni rialzo o di un ribasso significativo.

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    Queste strategie richiedono un piccolo investimento iniziale. Gli spread a farfalla possono anche essere costruiti utilizzando le put piuttosto che le call.

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    Il trader compra una put con prezzo d'esercizio basso, compra una put con prezzo d'esercizio alto e vende due put con prezzo d'esercizio intermedio. Il prezzo d'esercizio della call, K2, è più alto del prezzo d'esercizio della put, K1. Lo strangle è simile allo straddle.

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    Il compratore scommette sul fatto che si verifichi una forte variazione del prezzo dell'indice, ma non è certo se si tratterà di un rialzo o di un ribasso. In uno strangle il prezzo dell'indice deve muoversi più che in uno straddle per consentire al compratore di realizzare un profitto.

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    Per il venditore, se il prezzo dell'indice finisce con l'assumere un valore centrale rispetto ai due prezzi d'esercizio, il profitto conseguito in uno strangle è minore rispetto a quella di uno straddle. Il profilo dei profitti e delle perdite di uno strangle dipende da quanto sono distanti tra loro i due prezzi d'esercizio.

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    Più sono lontani, più piccolo è il downside risk e più ampia deve essere la variazione del prezzo dell'azione per comportare una perdita per il venditore.